Сажин Ю.В., Иванова И.А.
Эконометрика: учебник/ Ю.В. Сажин, И.А. Иванова; Мордов. гос. ун-т. –
Саранск, 2014. – 316 с.
Учебник содержит систематическое изложение основных разделов эконометрики.
Подробно изучаются модели парной и множественной регрессии. Отдельные главы
посвящены таким темам, как линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и
автокоррелированными остатками, обобщенный метод наименьших квадратов,
регрессионные модели с переменной структурой, анализ и моделирование одномерных
временных рядов, динамические эконометрические модели, системы эконометрических
уравнений, типологическая регрессия, кластерный анализ.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, а также
специалистов в области прикладной экономики и статистики.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 6
1 Предмет эконометрики 9
Вопросы для самопроверки 13
2 Линейная регрессионная модель с одной объясняющей переменной 14
2.1 Метод наименьших квадратов оценки параметров регрессии 14
2.2 Матричный способ оценки параметров линейного уравнения
регрессии с одной объясняющей переменной 17
2.3 Анализ вариации зависимой переменной в регрессии.
Дисперсионный анализ. F-статистика (критерий Фишера) 23
2.4 Коэффициент детерминации (R
2
– статистика) и его свойства 25
2.5 Доверительные интервалы оценок параметров уравнения
регрессии и проверка гипотез об их значимости. Критерий Стьюдента
(t-тест) 27
2.6 Средняя относительная ошибка аппроксимации 29
Лабораторная работа №1 29
Тесты 30
Вопросы для самопроверки 36
3 Нелинейные регрессионные уравнения с одной объясняющей
переменной 37
3.1 Линеаризация регрессионных моделей с одной объясняющей
переменной 37
3.2 Коэффициенты эластичности и абсолютные изменения показателя 42
Лабораторная работа №2 43
Тесты 43
3.3 Производственная функция как частный случай нелинейной
регрессионной модели 46
Лабораторная работа №3 50
Вопросы для самопроверки 51
4 Линейная регрессионная модель с несколькими объясняющими
переменными 52
4.1 Классическая линейная модель множественной регрессии
(КЛММР) 52
4.2 Мультиколлинеарность 56
4.3 Выбор функциональной формы множественной регрессионной
модели 59
4.4 Оценка параметров линейного уравнения множественной
регрессии 60
4.5 Множественная корреляция 64
4.6 Частные F-критерии 65
Лабораторная работа №4 67
Тесты 69
Вопросы для самопроверки 73
4
5 Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР) 74
5.1 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными
остатками 74
Лабораторная работа №5 87
Лабораторная работа №6 87
5.2 Обобщенный метод наименьших квадратов 88
5.3 Линейные регрессионные модели с автокоррелированными
остатками 91
Лабораторная работа №7 96
Тесты 96
Вопросы для самопроверки 98
6 Регрессионные модели с переменной структурой 99
6.1 Фиктивные переменные в регрессионном анализе 99
6.2 Моделирование динамики экономического процесса при наличии
структурных изменений 107
Лабораторная работа №8 112
Вопросы для самопроверки 112
7 Анализ и моделирование одномерных временных рядов 116
7.1 Основные элементы временного ряда. Модели стационарных и
нестационарных временных рядов 116
7.2 Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление структуры
временного ряда с помощью анализа автокорреляционной функции 120
7.3 Процедуры предварительного анализа данных 122
7.4 Моделирование тенденции временного ряда 137
7.5 Моделирование сезонных и циклических колебаний 139
Лабораторная работа №9 144
7.6 Оценка качества построенных моделей 144
Лабораторная работа № 10 152
Тесты 152
Вопросы для самопроверки 156
8 Динамические эконометрические модели 157
8.1 Регрессионные модели с распределенным лагом 157
8.2 Распределенный лаг Ш. Алмона (модель полиноминальных лагов) 161
Лабораторная работа №11 167
8.3 Геометрическая лаговая структура Койка 167
8.4 Модель частичного приспособления 169
8.5 Модель авторегрессии 170
8.6 Модель адаптивных ожиданий 172
8.7 Автокорреляция в остатках авторегрессионной модели
Обнаружение и устранение. 174
Лабораторная работа №12 178
Вопросы для самопроверки 179
9 Системы эконометрических уравнений 180
9.1 Структурная и приведенная формы системы одновременных 181
5
уравнений (СОУ)
9.2 Проблема идентификации в системах одновременных уравнений 183
9.3 Методы оценивания параметров структурной модели СОУ 187
Лабораторная работа №13 192
Лабораторная работа №14 193
Тесты 193
Вопросы для самопроверки 196
10 Типологическая регрессия. Кластерный анализ 197
Лабораторная работа №15 218
Вопросы для самопроверки 218
Приложение 1 219
Приложение 2 227
Приложение 3 240
Приложение 4 253
Приложение 5 256
Приложение 6 260
Приложение 7 266
Приложение 8 272
Приложение 9 274
Приложение 10 281
Приложение 11 311
Приложение 12 314
Библиографический список 315