Батасова В.С.
Практикум по основам эконометрики в среде Excel: учебное пособие по курсу «Эконометрика». – М.: Издательский дом МЭИ, 2010.– 68 с.
ISBN
Практикум предназначен для приобретения студентами навыков ре-ше¬ния задач эконометрики с целью дальнейшего применения в специаль-ных дисциплинах и практической деятельности. Включает работы по сле-дующим темам: линейная парная регрессия, линейная множественная ре-грессия, временные ряды, фиктивные переменные, одновременные уравне-ния.
Предназначен для студентов всех направлений подготовки факульте-та «Экономика и управление» ГПИ МЭИ (ТУ) при изучении курса эконо-метрики. Может использоваться всеми студентами экономических специ-альностей.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭКОНОМЕТРИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 4
1. Теоретическая часть 4
1.1. Уравнение парной линейной регрессии 4
1.2. Оценивание параметров уравнения линейной регрессии 5
1.3. Понятие тесноты связи 6
1.4. Классическая нормальная линейная регрессионная модель 7
1.5. Оценивание значимости уравнения регрессии 8
1.6. Проверка гипотезы о коэффициенте линейной регрессии 10
2. Решение типовой задачи в среде Excel 11
2.1. Постановка задачи 11
2.2. Выполнение задания в среде Excel 12
3. Задание на самостоятельную работу 15
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕСИИ 15
1. Теоретическая часть 15
1.1. Доверительный интервал коэффициента регрессии 15
1.2. Доверительный интервал дисперсии возмущений 16
1.3. Интервальное оценивание функции регрессии 16
1.4. Интервальное оценивание индивидуальных значений отклика 17
2. Решение типовой задачи в среде Excel 17
2.1. Постановка задачи 17
2.2. Выполнение задания в среде Excel 17
3. Задание на самостоятельную работу. 19
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭКОНОМЕТРИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 19
1. Теоретическая часть 19
1.1. Уравнение множественной линейной регрессии 19
1.2. МНК-оценки коэффициентов множественной линейной регрессии 20
1.3. Стандартизированные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности 21
1.4. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии 21
1.5. Оценивание значимости множественной регрессии 22
1.6. Проверка гипотезы о коэффициентах линейной регрессии 23
1.7. Интервальное оценивание коэффициентов уравнения регрессии 24
1.8. Интервальное оценивание дисперсии возмущений 24
1.9. О выборе линейной модели 25
2. Решение типовой задачи в среде Excel 26
2.1. Постановка задачи 26
2.2. Выполнение задания в среде Excel с помощью функции ЛИНЕЙН 27
2.3. Выполнение задания с помощью пакета анализа Excel 29
3. Задание на самостоятельную работу 31
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ 32
1. Теоретическая часть 32
1.1. Определение временного ряда. Составляющие временного ряда. 32
1.2. Коэффициент автокорреляции временного ряда 33
1.3. Аналитическое определение тренда временного ряда 33
1.4. Проверка гипотезы о некоррелированности остатков 34
1.5.Метод скользящего среднего 35
2. Решение типовых задач в среде Excel 37
2.1. Аналитическое определение тренда временного ряда 37
2.2. Проверка некоррелированности остатков 39
2.3. Сглаживание ряда методом скользящего среднего 41
2.4. Выделение трендовой и циклической компонент временного ряда 41
3. Задание на самостоятельную работу 47
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭКОНОМЕТРИКИ 48
1. Теоретическая часть 48
1.1. О двух моделях выборочных данных в эконометрике 48
1.2. Использование фиктивных переменных для анализа значимости качественных признаков в модели пространственной выборки 48
1.3. Проверка незначимости качественного признака по критерию Г. Чоу 49
1.4. Проверка значимости структурных изменений временного ряда 51
1.5. Проверка значимости сезонных изменений временного ряда 52
2. Решение типовых задач в среде Excel 53
2.1. Оценивание значимости качественных признаков при исследовании пространственных выборок 53
2.2. Проверка значимости структурных изменений временного ряда 56
2.3. Проверка значимости сезонных изменений временного ряда 58
3. Задание на самостоятельную работу. 59
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ 60
1. Теоретическая часть 60
1.1. Понятие системы одновременных уравнений 60
1.2. Некоторые методы решения систем одновременных уравнений 61
2. Решение типовой задачи в среде Excel 62
2.1. Задание 62
2.3. Выполнение 62
3. Задание на самостоятельную работу 63
ПРИЛОЖЕНИЕ. ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 65